계절적 주식 거래 전략

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계절 무역 전략.
계절성은 근본적으로 근본적인 배경을 가진 기술적 신호 발생기입니다. 그것은 가격과 달력 요소의 조화로 특징 지어 질 수 있습니다. 통계적 의미에서, 일정 측면은 외부 요소로서 표준 지표와 독립적이기 때문에 추가적인 이점을 제공합니다. 이는 시장 간 분석이나 기초 분석과 유사합니다. 이 추가 이점은 계절성의 주요 이점입니다 (다른 지표와 상관 관계가 없음). 외부 신호 발생기에는 트렌드 추적 방법의 경우와 같이 개별 신호에 대해 가상 자동 손실 제한 기능이 없으므로 손실 주문 중지를 사용해야합니다. 계절성의 단점은 개별 연도가 달라질 수 있고 계절성 자체가 바뀔 수 있으며 임의의 사건 (예 : 극단적 인 해)이 계절적 패턴처럼 보일 수 있다는 사실입니다. 하나의 시장에는 계절성이 존재하지 않는다는 것을 명심해야한다. 오히려 개별 계절 패턴 만 존재합니다.
캘린더 링 된 특성으로 인해 계절성은 실제로 중기 신호 생성기입니다. 그럼에도 불구하고 기본 추세는 단기 신호의 수익성에 영향을 미치기 때문에 단기 거래에도 사용할 수 있습니다 (예 : 레버리지 거래 전략과 함께 활용할 수 있음). 장기 지향 투자자는 계절 조정, 즉 미세 조정 진입 (예 : 8 월의 주식 계획 구매를보다 유리한 11 월 기간으로 이동)을 활용할 수도 있습니다.
예 : 8 월에서 10 월까지의 계절적 약세 기간 동안 주식 투자는 회피됩니다. 다음 다이어그램은 이러한 방식으로 모든 시장 단계에서 각기 다른 진입 점을 지니고 있으며 1999 년 말까지 상당한 성과를 거두었 음을 보여줍니다. 따라서이 간단한 접근 방식으로도 이익이 증가했습니다. 이것은 전략이 방어 적이라는 것을 고려할 때 훨씬 더 주목할만한 것입니다. 결국, 3 개월 동안 당신은 불안정한 주식 시장조차하지 못합니다.
신청 : 여과기 방법은 적용하기 아주 쉽다. 거래 기법으로서 실제로 그것은 다음 레버리지 기법의 특별한 변형입니다.
예 : 좋은 계절적 단계가 시작되는 11 월에 이전에 계획되었던 1000 개의 주식 대신에 1200 개의 주식이 구매됩니다. 반면 계절적으로 바람직하지 않은시기가 시작되는 8 월에는 계획된 1000 주 대신 주식의 800 주를 구매합니다. 이렇게하면 수익 곡선을 부드럽게하고 손실을 줄이며 이익을 높일 수 있습니다.
적용 : 레버리지 기술은 사용하기 쉽습니다.
예 : 장기적인 금리, 단기 금리, 장기 시장 동향, 단기 시장 동향 : 일반적으로 주식 시장에서 긍정적 인 경향을 선호하는 경우 6 가지 요소를 따르는 각자에게 '1'값이 할당됩니다. , 인플레이션, 계절성. 합이 3보다 크면 긴 위치가 열립니다.
신청 : 주식과 같은 개별 분야에 대한 복잡한 기술의 적용은 여전히 ​​쉬운 것으로 기술 할 수 있습니다. 복잡한 거래 전략을 전문적으로 개발하려면 약 2 ~ 4 년이 필요합니다.
예 : 12 월 15 일에 덱스 장래를 1 개 구매하고 다음 해 1 월 6 일에 출고 가격보다 80 포인트 낮은 스톱 로스 (위험 방지)로 판매하십시오.
적용 : 긴급함으로 인해이 접근법은 계절성에 대한 신규 이민자들에게 매우 선호되지만 엄격한 위험 제한, 다변화 (많은 개별 패턴 및 시장에 걸쳐 위치를 분산) 및 통계 분석을 필요로하기 때문에 전문적인 실행에만 권장됩니다. 개별 패턴에 기반한 거래 전략의 전문성 개발에는 약 2 ~ 4 년이 필요합니다. 예비 작업은 MRCI와 Jake Bernstein에 의해 수행되었습니다 (링크 참조).

계절적 주식 거래 전략
2017 년 5 월 12 일 금요일
2017 년 5 월 12 일 금요일 정전.
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내부자는 조용한 기록 판매 또는 큰 거래 공고에 관하여 뉴스를 전파한다.
실제로이 집단 - 은 스스로 실현되는 예언이됩니다.
컴퓨터 엔지니어와 재무 담당자는 수백만 개의 데이터를 절단하여 이러한 패턴과 관련 가격 변동을 발견 한 다음이를 검색하고 순위를 매기는 소프트웨어 분석 도구를 제공하기 위해 노력해 왔습니다.
계절성.
30 년 동안의 과거 데이터를 분석하여 주식, 상품, 외환 및 옵션의 가격 패턴을 감지합니다.
패턴을 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격을 나타내는 간단한 선 차트로 표시합니다.
예상 가격 움직임의 사과와 사과 비교.
우리는 Seasonality를 현재 가격 및 과거 변동성과 관련하여두고 현재 6 개월 동안의 차트를 중심으로 향후 6 개월 동안 예상되는 가격 움직임에 대한 시각을 제공합니다.
또한 지난 6 개월 간의 가격 변동을 Seasonality에서 예측 한 것과 비교할 수 있습니다.
우리는 그 차이를 정량화하고 그것을 Seasonality Variance라고 불렀습니다. 편차가 낮을수록 Seasonality는 가격 변동을 예측했습니다!
계절성주기.
캘린더 주간 또는 달력 단위로 매년 계절성을 계산하거나 분기 별 수입 일정에 제약을받습니다.
연간 수입 계절성은 30 년 동안 지속되는 해당 분기의 모든 수입 일을 줄입니다.
그 결과는 수천 개의 데이터 포인트와 기업이 실제로 일하는 방식에 따라 존재하는 가격 이동의 가장 좋은 예측 인자입니다.
악마는 세부 사항에 있습니다.
예상했던 가격 움직임 데이터를 우리가했던 것처럼 단순화하면 위험 할 수 있습니다. 그 뒤의 엄청난 양의 데이터가 뒤섞입니다.
그래서 우리는 모든 데이터 포인트를 쉽게 이해할 수있는 막대 그래프로 표시하는 Seasonality Momentum 표시기를 만들기 위해 혁신했습니다.
분기별로, 매월, 매주 또는 매 일마다 모든 가격 변동보다 최대 30 년까지 모든 세부 정보를 볼 수 있습니다. 일일 가격 이동에 대한 세부 사항은 수입 거래자에게 이익입니다.
계절성 스캐너.
우리는 예상 투자 수익을 극대화함으로써 장기 및 단기 거래 모두에 대해 Seasonality가 예측 한 최고의 거래 기간을 분리하고 정량화합니다.
다시 한번 우리는 30 년까지 되돌아가는 해당 무역 기간에 대한 실제 가격 변동을 보여주고 예측을 구성하는 모든 실제주기에 대해 승리 비율을 계산함으로써 지나친 단순화의 위험을 피합니다.
이러한 거래 기간은 Seasonality를 사용하여 거래를 유도하는 포괄적 인 전략의 기본 요소입니다.
사계 및 월간 계절.
지금까지 우리는 매년 Seasonality를 많이 보았습니다.
그러나 분기 별 계절성은 분기 별 가격 변동을 예측합니다.
Monthly Seasonality (월별 계절성)를 사용하면 한 달에 같은 일을 볼 수 있습니다.
마지막으로 Quarterly Earnings Seasonality를 사용하면 매 분기마다 최대 30 일까지 수익을 계산할 수 있습니다.
5 년 및 10 년 계절.
엄지 손가락의 규칙으로 우리는 10 년 계절성을 사용하여 최상의 거래 기간을 결정합니다. 10 년은 일반적으로 사물이 상당히 다른 시대의 소음을 추가함으로써 영향을받지 않으면 서 가장 깨끗한 패턴을 선택합니다.
그러나 우리는 10 년 계절성의 가격 변동을 확인하기 위해 5 년 계절성을 혼합하려고합니다.
때로는 15, 20 또는 30 년의 계절을 추가하여 더욱 확실하게 만듭니다.
계절성 비교.
사례를 추가로 작성하기 위해 예측 무역 기간을 다른 주식, 옵션, 외환, 인덱스 또는 부문의 계절과 비교할 수 있습니다.
다른 Seasonalities를 오버레이하는 것은 항상 몇 번의 클릭만으로 진행되거나 고급 차트 스타일로 자동 추가 될 수 있습니다.
섹터 전체의 예상 가격 변동과 일치하는 거래를 보는 것보다 자신감을 더 쌓을 수는 없습니다.
계절의 역사와 추론주기.
언제든지 우리는 우리가보고있는 Seasonality를 구성하는 각각의 다른 사이클을 선택할 수 있습니다.
이것은 계절적 가격 변동 및 하이라이트를 구성하는 모든 개별적인 가격 변동을 보여주기 때문에 사이클이 현재주기에 가장 근접하게 수행되도록 우리를 밝혀줍니다.
이것은 우리가 최선의 무역을 가능하게하는 우리의 도구 인 아스날의 최종 확인 일 수 있습니다.
1 만개 이상의 주식, 상품, 섹터, 인덱스 및 FOREX에 대해 계산 된 최고의 거래 기간을 활용하여 우리는 거래 달력을 만들었습니다.
캘린더는 특정 주 또는 월에 가장 적합한 거래를 보여 주며 다양한 기준과 필터를 사용하여 범위를 좁힐 수 있습니다.
달력은 시작할 때 또는 의존하는 수입 날짜를 기준으로 최상의 거래 기간을 설정합니다.
그러나 레이더는 다가오는 모든 거래를 보여 주며이를 비교하고 순위를 매길 수 있으며 다양한 기준과 필터로 범위를 좁힐 수 있습니다.
레이더를 사용하면 클릭 한 번으로 관련 거래를 찾아 비교할 수 있습니다. 예를 들어 섹터의 주식에 대한 모든 거래 옵션을 찾거나 다른 FOREX 쌍과 관련된 FOREX 쌍을 클릭하기 만하면됩니다.
충분하지 않은 경우, 어쩌면 우리는 수천 가지 다른 기준과 일치하는 거래를 검색하려고합니다.
검색 기준 라이브러리가 계속 확장되면서 MACD 크로스 오버, 포켓 피벗 (Pocket Pivots) 등을 검색 할 수 있습니다.
기준과 설정을 전략으로 저장하고 다른 사람과 공유 할 수도 있습니다.
그리고 이러한 기준과 설정 중 일부를 좋아하고 캘린더 또는 레이더에 표시된 결과에 적용하려는 경우
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계절적 추세에 따른 투자.
기업의 성과와 수익성에 기반한 주식의 상승과 하락, 맞습니까? 음, 반드시 그런 것은 아닙니다. 로저 마틴 (Roger Martin)의 "게임 고정 (Fixing the Game)"을 읽으면서 이익과 성과는 회사의 주가가 향상 될 수 있지만 결국 모든 것이 아님을 이해하기 시작합니다. 대신 주식 시장의 변동성은 인식과 기대와 더 관련이 있습니다.
회사가 분기 별 결과를 발표 할 준비가되면 전체 투자 세계가 예상대로 멈춘 것처럼 보일 수 있습니다. 시장 분석가들은 회사가 어떻게 수행했는지 또는해야한다고 생각하는지에 대한 최선의 추정치를 작성한 후 보도 자료를 제공 할 때 회사의 실제 수치에 비해 그 수치가 고정되어 있습니다.
정보가 공개되면 주가는 회사가 얼마나 잘했는지와 단기적으로 기대치를 기준으로 상승 및 하강하는 경향이 있습니다. 예를 들어 회사가 1 분기에 1 억 달러를 벌어 들였지만 분석가들은 1 억 2000 만 달러를 벌었다고 가정하면 최종 수입 발표 후 주가가 떨어질 수 있습니다. 투자자들은 강한 성장과 기대치 상승을 위해 더 높은 밸류에이션 배수를 지불합니다. 기대가 실망하면 경영진이 다음 몇 분기 동안 다시 가치가 있다는 것을 입증 할 때까지 주식을 처벌받을 수 있습니다.
계절적 동향과 투자 전략.
주식 시장은 역사적으로 주식을 잘 선택하고 장기간에 걸쳐서 열렸으며 다른 사람들에게 큰 실망을 안겨주는 사람들에게는 큰 행운의 장소였습니다. 투자자들은 시장에 대한 더 깊은 통찰력을 제공하고 가능한 한 적은 양의 위험으로 더 많은 돈을 벌 수있는 다음 획기적인 분석을 끊임없이 찾고 있습니다.
많은 연구와 연구 분석 중에는 계절적 추세가 있습니다. 반복적으로 수익을 기록한 달과 반복적 인 손실을 자주 겪은 다른 기간입니다. 이러한 추세에 따라 일부 투자자는 질적 연구를 통해 구매 및 판매 시점을 변경하고 계절적 추세에 따라 시장에서 더 많은 수익을 올릴 수 있다고 믿습니다.
1) 부문 회전 전략.
섹터 순환 전략은 반드시 계절에 기반한 이론은 아니지만 시장의 강점과 약점을 타이밍하는 것과 관련이 있습니다. 가장 기본적인 형태로이 전략은 금융 서비스, 에너지 및 기술과 같은 주식 시장의 큰 부문의 추진력을 추적합니다.
특정 섹터의 실적이 좋을 때 섹터 순환 전략을 적용하는 투자자는 일반적으로 실적이 좋은 섹터의 주식을 구매하고 신호 변경으로 다르게 알려줄 때까지 모멘텀을 타고갑니다. 이 전략을 1920 년대로 거슬러 올라갈 때, 연구 결과에 따르면 모멘텀 기반 전략이 구매 및 보류 전략보다 시간의 약 70 %를 능가하는 것으로 나타났습니다. 투자자가 섹터 순환 전략을 적용 할 수있는 한 가지 이유 중 하나는 특정 기간 동안 보유 주식을 다양 화하는 것입니다. 경제에는 많은 분야가 있으므로 자연적으로 모두 상승하지는 않습니다.
따라서 상승하는 섹터를 구매 한 다음 섹터가 다운 시프트되면서 판매 수익을 사용하여 상승하는 다른 섹터에 매수하고 노출을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 투자자는 시간이 지남에 따라 업종 내외부를 순환하여 비즈니스 및 경제 사이클의 변화를 활용할 수 있습니다. 핵심은 여기에서 한 섹터를 팔아서 다른 섹터로 구매할시기가 언제인지 아는 것입니다. 거래 섹터 기반 ETF는 시장의 큰 부분에 대한 익스포저를 쉽게 늘리거나 줄일 수있는 한 가지 방법입니다. 2.
2) 5 월에 매각하고 떠나십시오. 그러나 9 월에 돌아 오는 것을 잊지 마십시오.
일부 투자자들은 일반적으로 이익이 11 월에서 4 월 사이에 더 자주 발생하고 5 월에서 10 월 사이의 다른 6 개월은 실적이 저조하고 산출량이 적습니다.
1950 년대 다우 지수의 수익률을 볼 때 왜이 문구가 오랫동안 일부 투자자와 얽혀 있는지 이해하기 시작할 수 있습니다. 11 월에서 4 월까지는 평균 7.5 %의 이익을 얻었지만 5 월에서 10 월까지의 기간은 0.3 %에 불과했습니다. 사람들이 휴가 여행을하는 경향이있는 여름철에 거래량이 감소하고 겨울에 더 많은 투자 흐름이 반복되는 패턴에 대한 두 가지 설명이 가능합니다. 삼.
역사적으로 9 월은 일반적으로 1 년 남은 기간에 비해 실적이 저조한 달입니다. 4 "9 월에 다시 돌아 오는 것을 잊지 마라."라는 무역 표현은 그들이 투자하기를 원하는 돈이 있다면 투자자가 고려할 수있는 전략입니다. 9 월에 가격이 하락하고 앞으로 몇 개월 내에 가격이 상승 할 것으로 예상된다면 이는 구매자들에게 신호가 될 수 있습니다.
3) 산타 클로스 집회.
당신이 들었을지도 모르는 또 다른 일반적인 계절적 추세는 산타 클로스 집회로 알려져 있습니다. 간단히 말해서, 이 이론은 일부 주식이 크리스마스와 새해 첫 거래일 간의 몇 일 사이에 역사적으로 상승했다는 생각을 중심으로 전개됩니다. 며칠 동안 평균 누적 수익률은 1.6 %입니다. 아무도 이것에 대한 정확한 이유를 정확하게 지적 해 줄 수는 없지만 일부는 그것이 5 일 수 있다고 추측합니다.
연말 세금 관련 포트폴리오 조정 연말 연시 동안의 낙관적 인 단기 매매자 휴가 중.
목록은 조금 이상하게 보일지 모르지만 긍정적 인 이득은 웃을만한 것입니다.
4) 1 월 기압계와 1 월 효과.
1 월의 S & amp; P 500 성과는 연말 연시가 어떻게 될지를 보여주는 아이디어로 인해 "1 월에 가면 일년이 흘렀다"라는 투자 문구가 있습니다. 이 "1 월 기압계"가 1950 년에서 1984 년 사이의 75 %에 해당하는 동안, 1985 년 이후의 패턴은 그다지 잘 견디지 못했습니다. 결과적으로 오늘날에도 여전히 사용되는 표현을들을 수 있겠지만 투자 결정을 내릴 때 사용하는 것은 매우 신뢰할만한 이론은 아닙니다. 6 예를 들어 2014 년 1 월 S & P는 3.6 % 하락했지만 2 월에서 12 월 사이에는 15 % 이상 상승했습니다. 7.
다른 한편으로, "1 월 효과"는 주가가 주로 소형주를 추측하는 다른 시장 가설로 다른 달보다 1 월에 가장 많이 증가하는 경향이 있습니다. 이 계절적 추세는 1 월이 시작되기 전에 투자자가 주식을 사거나 월말까지 주식을 팔 수있는 영향을 줄 수 있습니다.
이전에 1 월 한달 동안 구매 증가를 자극했던 세금 환급에 대한 손실을 주장하기 위해 시장은 조정되었고 소수의 사람들이 12 월 말에 적극적으로 판매했습니다. 8.
주식의 유형은 계절성을 나타 냅니까?
일부 종목은 다른 종목보다 계절성이 더 많이 나타났습니다. 연구 결과에 따르면 이러한 동일한 주식에 대한 수년간의 데이터를 보았을 때, 특정 달은 다른 기업보다 역사적으로 더 많은 수익을 올린 것으로 나타났습니다.
계절적 추세는 은행, 소매점, 석유 및 건강 관리까지 포함하여 많은 업종에서 나타났습니다. 역사적으로 은행업은 10 월에서 5 월 사이에 강세를 보였습니다. 소매업은 9 월과 6 월 사이에 힘을 보였습니다. 그리고 석유 부문은 12 월에 종종 상승세를 보였습니다. 9 특정 산업의 계절적 추세를 찾고 있다면 과거 데이터를 활용하여 자신의 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 그러나 시장이 예측할 수 없기 때문에 특정 산업 분야에서 역사적인 계절적 추세가 지속되지 않을 수있는 위험이 항상 존재합니다.
동향에 따라 투자 할 것인가?
시장의 여러 부문에서 추세가 관찰되고 시장 논평가가 논의할만한 추세가 있지만, 앞으로 이러한 추세가 계속 될 것이라는 보장은 없습니다. 이러한 이유로 달력 및 과거 패턴에 대한 특정 시점을 기준으로 투자를 선택하는 것은 위험 수준에 미치지 못하거나 투자 전략을 검증하기위한 견고한 기반을 제공하지 못할 수 있습니다. 예를 들어, 과거의 산타 클로스 집회는 단순히 시장이 상승 할 것이라는 기대와 실제 시장의 힘이 아니라는 기대에 기초한 감정과 투자로 인한 것일 수있었습니다. 확실한 대답은 없으며 과거는 미래의 성과를 좌우하지 않습니다.
따라서 계절적 추세에 투자하는 것은 차트 주자들과 질적 연구자들에게 바람직 할 수 있습니다. 단기 성향의 연구자들은 지분을 매도하고 다음 움직임을 찾기 전에 감지 된 시장 변칙에 근거하여 빠른 이익을 추구합니다. 시즌 추세에 기반한 투자는 거래 비용, 양도 소득세 및 위험 증가로 가득 차 있습니다. 장기적으로 투자하는 사람들은 월간 변화가 아닌 시간당 평균 달러화 평균 및 시장의 전반적인 상승에 집중하는 것을 선호 할 수 있습니다.
그러나 투자를 결정할 때, 일부 투자자가 연중 다른시기에 적용하는 역사적 패턴과 다양한 전략을 알고 있으면 도움이됩니다. 더 많이 배울수록 자신의 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
Motif Investing은 단기간 및 장기간 자신의 투자 전략을 테스트 할 수있는 훌륭한 곳입니다.
사진 크레디트 : flickr / photos / rkramer62 / 14647751643.
3 Investopedia, investopedia / terms / s / sell-in-may-and-go-away. asp.
4 Investopedia, investopedia / articles / 05 / seasonaltrends. asp.
5 Business Insider, businessinsider / santa-claus-rally-history-2014-12.
6 위키 백과, kr. wikipedia. org/wiki/January_barometer.
7 Business Insider, businessinsider / january-effect - 계절적 주식 추세 - 2015-1.
8 Investopedia, investopedia / terms / j / januaryeffect. asp.
9 충실도, 충실도 / 학습 센터 / 무역 투자 / 시장 부문 / 부문 별 계절성.
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나는 5 월에 팔린 것을 듣고 가장 오랫동안 떠났지만 나는 그로 인해 포지션을 실제로 팔지 못했다. 섹터 순환 전략은 나에게 가장 흥미로운 것으로 들립니다.
3) 산타 클로스 집회.
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답장 취소.
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부자와 같은 자산을 획득하고 습득하며 가난한 사람들과 같이 씁니다.
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