무역 시스템 자금 관리

돈 관리 전략.
그 돈 관리 아이디어는 오랫동안 테스트되고 적용되었지만 복잡한 자연 때문에 게시 된 결과에는 사용할 수 없었지만 실제 거래 계좌에서 사용하고 있습니다.
즉, 우리의 실적 결과는이 머니 관리 전략을 최대한 고려하지 않았습니다. 이 전략에 포함 된 정보는 보수적 인 주식 투자 포인터 및 관련 정보입니다.
최고의 도구 및 주식 시장 전략을 사용하더라도 수익성있는 상인이되는 것을 배우는 데는 시간과 돈이 필요합니다. 많은 상인들은 마술 필터 또는 방법으로 돈을 벌 수 있다고 생각하는 실수를합니다. 욕심, 두려움과 권리 필요성은 주식 시장 실패의 길을 닦으십시오. 귀하의 수용 가능한 위험 수준에 가장 적합한 주식 시장 거래 전략 및 자금 포트폴리오 관리 전략을 알아보십시오.
· 주식 투자 시스템의 열쇠 중 하나는 시장이 개장 한 후 처음 15-30 분 동안 주식을 보는 것입니다. 처음 15-30 분 동안의 이득 (또는 당신의 단식의 경우 손실)을 보유하고 있으며 여전히 3 % 증가 미만인 사람들은 훌륭한 후보자로 간주됩니다.
하나의 거래에서 총 주식 거래 계정의 10 % 이상을 절대 거래하지 마십시오. 예를 들어 거래 계정이 $ 25,000 인 경우 한 주식 거래의 최대 금액이 $ 2500보다 커야합니다! $ 10 이상의 주식에 대해 정신 정지 손실 10 % 및 하드 스톱 손실 25 % 사용 10 달러 미만의 주식에 대해서는 20 %와 35 %를 더 많이 사용하십시오.
정신 정지 손실은 포트폴리오에서 하루가 끝나고 주식을 구입 한 이후 10 % 이상 하락했는지 확인합니다. 이 경우 신중하게 주식을보고, 기업 뉴스를 읽고, 중요한 변화가 주식 가치를 떨어 뜨리는 지 확인하십시오. 하드 스톱 손실은 중개 회사와 체결 한 실제 중지 주문이며 시장이 우리에게 제공 할 수있는 불쾌한 놀라움에 대한 안전망입니다. (예를 들어, 9/11 재난을보십시오)
· 40 % 이상의 이익을 사용하십시오. 주식이 40 %의 이익에 이르면 나머지 이익을 얻으면서 이익을 취해야합니다. 이 방법으로 초기 투자의 일부를 확보 할 수 있습니다.
이익이 15 % 이상일 때 손절매를 손익분기 점으로 옮기고 그 자리를 벗어날 때까지 계속 손익을 계산하십시오. 우리는이 후행 정지라고 부릅니다. 초기 15 %의 이득 이후에 그러한 전략을 시작하는 것을 고려해야합니다.
화폐 관리의 한 가지 측면은 손익의 간단한 수학을 이해하는 것입니다. 거래 자본이 10,000 달러이고 50 %를 잃는다면 50 %를 얻는 것만으로는 충분하지 않습니다. 50 %의 손실 후에 당신은 지금 $ 5,000가 있습니다. 휴식을 취하기 위해서 남은 5,000 달러를 100 % 만들어 원래의 수도 10,000에 다시 도달해야합니다. 손실로부터 보호하는 것이 중요하다는 것을 알 수 있습니다.
현명하게 마진 주식 거래를 사용하거나 초기 투자액보다 더 많이 잃을 수도 있습니다. 여백은 초기 주식 시장 투자를 늘리는 좋은 방법입니다. 그러나 밀접하게 따르지 않고 올바르게 수행하지 않으면 이러한 유형의 주식 투자 전략이 큰 손실을 빠르게 가져올 수 있습니다. 유명한 상인은 "큰 직책은 커다란 문제를 의미한다"고 말했다.
작게 시작하여 자신감과 거래 계좌를 천천히 그러나 확실하게 구축하십시오. 빨리 부자가 되려고하지 마라. 일관성은 게임의 이름입니다. 장기간 (1 년 이상)에 걸쳐 일관된 무역 수익을 올리고 주식 시장에서 하락 기간을 타는 것을 포함하면 천천히 노출을 늘릴 수 있습니다. 우리의 방법은 다른 시장에서 작동하는 것으로 입증되었지만 훈련을 받아야하는 것은 당신의 마음에 드는 것입니다.
다각화 : 20 개의 주식이 있고 선택 중 하나가 예기치 않게 중단되고 해당 주식의 총 손실 (매우 드물지만 일어날 수 있음)이 발생하면 거래 자본금의 5 % 만 잃게됩니다. 나쁘지 않아. 당신은 살아남을 것이며 많은 피해를주지 않고 거래를 계속할 수 있습니다. 그렇지 않으면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 당신이 2 개의 주식 만 가지고 있다면 당신은 이제 당신의 거래 자본의 50 %를 잃어 버렸습니다. 한 번만 더 당신은 밖으로 나옵니다.
위험 관리 : 초보자 인 경우 종이 거래 시스템으로 시작하는 것이 좋습니다. 서류상에 모든 주식 거래에 대한 확실한 기록을 유지하고 여러분이 겪고있는 모든 감정과 실수를 기록하십시오. 한 달 정도 지나면 진짜 돈으로 시작합니다. 네, 작습니다! 기억하십시오 : 큰 직책은 큰 문제를 의미합니다. 우리는 당신을 위해 모든 노력을 기울였습니다. 이제 당신 차례입니다!
위치를 입력하고 나가려면 LIMIT 명령을 사용하십시오. 시장 주문은 가격을 보장 할 수는 있지만 가격은 보장 할 수 없습니다.
이전의 닫기가 95 %의 시간을 채우게 될 것임이 약간 아래의 LIMIT 주문. 왜? 왜냐하면 주식은 보통 하루 중 첫 번째 부분에서 되돌림을하기 때문입니다.
당신이 하루 종일 시장을 볼 수없고, 우리 중 많은 사람들이 할 수 없다면 주식 시장 질서가 그 일을 할 것입니다. 귀하의 주문이 예상보다 훨씬 높거나 낮을 때 지불 할 수도있는 가격을 명심하십시오.
입찰가와 문의 사이의 스프레드가 큰 경우가 있으므로 제한 주문을 사용하는 것이 좋습니다.
주식 투자 전략 또는 주식 거래 시스템의 경우 40 %의 이익 획득, 15 %의 트레일 중지 또는 시장의 다음 신호 기다리기와 같은 기존 위치에 대해 여러 가지 선택권이 있습니다. 그것은 모두 귀하의 투자 전략과 관련된 귀하의 위험 / 보상 포용력에 달려 있습니다. 일부 투자자는 더 적은 이익과 더 적은 투자 회수를 선호합니다. 다른 이들은 더 나은 보상을 위해 더 많은 위험을 감수하기를 원합니다. 귀하의 모든 개인 선택과 자신의 투자 전략 및 포트폴리오 관리의 일부입니다.
우리의 실적 데이터 중 일부에서는 20 %의 중단 손실과 40 %의 이익을 사용했으며 추세가 지속되는 동안 그러한 조건 중 어느 것도 충족되지 않으면 다른 신호가 시장에 나타날 때 종료 할 것입니다.
투자자가 거래 시스템을 사용할 때 만드는 가장 큰 실수는 그것을 맹목적으로 따르는 것입니다. 시스템은 그대로 작동하지만, 고려해야 할 많은 변수가 있습니다.
중개인 수수료 수수료는 거래 된 주식의 가격 유동성을 채 웁니다 (보통 우리는 평균 10 만 주당 평균보다 많은 주식을 거래합니다). 일중 축소 거래 계정 크기 : 일부 투자자는 제안 된 모든 주식을 살 자금이 충분하지 않기 때문에 "체리 피커 (cherry picka)"중 일부는 주식 거래 포트폴리오에 큰 손실을 가져올 수 있습니다. 상인의 심리학 : 인간은 모두 다르고 투자자는 같은 종류입니다 :). 한 투자자는 10 %의 이익을 얻는 데 매우 익숙하지만 다른 투자자는 50 % 이하의 이익을 얻지는 못할 것입니다.
앞서 언급 한 제안 사항은 모든 거래 전략에서 작동하지 않을 수 있습니다. 즉, 장기 전략을 따르는 경우 정지 및 이익에 대해 더 자유주의가 있어야합니다.
이익을 누리십시오 : "수익을 창출하는 재투자 현상"
당신의 이득을 누리는 것은 당신이 완전히 활용해야하는 매우 강력한 개념입니다 : 그것은 모든 유명한 거래자들이 그들의 운을 어떻게 만들어 냈는지입니다.
그렇다면 복리의 기본은 매우 간단합니다. 각각 1,000 달러 상당의 5 개주 포트폴리오를 시작합니다. 얼마 후에 35 %의 이익을 위해 주식을 팔면, 현재 투자 할 수있는 현금은 다른 주식에 완전히 투자하는 1,350 달러 (또는 마진을 사용할 경우 더 많이)입니다.
시간이 흐르면서 귀하의 포트폴리오는 똑같이 가중치가 적용된 주식으로 구성되지 않습니다. 왜냐하면 새로운 주식을 사기 위해 모든 투자 권력을 사용할 것이기 때문입니다. 이 개념은 성능 데이터에도 적용되었습니다. 최대 $ 10k / 주식 ($ 1k / 주식으로 시작)까지 복합 이익을 사용했습니다.

간단한 돈 관리가 시간이 지남에 따라 승리합니다.
성공적인 상인과 잃는 상인의 차이점은 상인을 선택하는 데 성공한 상인의 능력과 생각보다 훨씬 적습니다. 모든 상인들은 패자와 많은 경험을하게 될 것입니다. 그것은 사업의 사실입니다.
그러나 승자는 한 거래의 큰 요소가 임의성이라는 이해를 포용합니다. 사실상 어떤 주어진 거래는 어느 정도 수준의 도박이다. 패배는 피할 수 없으며 승자는 필연성을 고려합니다. 많은 오랫동안 성공적인 경영자가 50 %를 상회하는 우승 상금을 발휘해 왔으며 심지어 최고 상인조차도 시간의 약 60 %에 불과합니다.
그러나 성공률을 장기간에 달성하기 위해 필요한 것은 아닙니다. 50 % 맞아야 할 필요조차 없습니다 (아래에서 "일부를 얻고 일부를 잃어 버리십시오"참조). 묘사 된 시나리오는 40 %의 승리율을 가정합니다. 즉, 20 점 만점에 8 개의 승리 한 거래입니다. 수익률을 40 %로 높이는 열쇠는 거래를 구조화하여 승자가 패자가 잃는 금액의 두 배 이상 이익을 얻도록하는 것입니다. 귀하의 초기 지분이 피할 수없는 손실을 견뎌 낼 수 있다는 것입니다.
이것을 설명하기위한 최근 헤드 라인을 살펴보십시오. 수많은 불공정 한 분석가들은 전 MF Global의 Jon Corzine 전무 이사가 외국 채권에 대한 그의 직책에 대해 정확해질 수 있다는 지적을했습니다. 아니, 아니. 레버리지 포지션을 취하면 단순히 시장 방향을 추측하는 것이 아니라 시장 타이밍 결정과 변동성에 대한 입장을 취하는 것입니다. 당신은 보석금을 내야하기 전에 시장이 당신과 얼마나 멀어 질 수 있는지를 제한합니다.
우리의 테이블에있는 가정을 고려하십시오. 우리가 가상으로 획득 한 거래는 2,000 달러의 수익을 내고 잃어버린 거래는 그 금액의 절반을 잃습니다. 특히 중요한 것은 거래의 60 %가 패자 임에도 20 번의 거래 이후 전반적인 균형은 4,000 달러라는 긍정적 인 결과입니다. 그러나 어느 시점에서 전체 균형은 물 아래 4,000 달러였습니다.

거래 시스템 자금 관리
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잠시 동안 거래를 해본 결과 나는 대부분의 거래자들에게이 과정의 내용이 보통 수개월 또는 수년에 걸쳐 어려움을 겪게된다는 것을 알고 있습니다.
루키를 올바른 방향으로 향하게하고, 우리가 본능적으로 알고있는 베테랑을 결정화 할 것입니다.
이 과정은 성공을 보장하지는 못하지만, 이 과정의 요소가 없으면 실패 할 운명이됩니다.
내가 처음 시작할 때이 과정을 갖기를 바란다. 마지막으로, 도움을 청하게 열망하는 David의 저자입니다. 내가 그에게 몇 번이나 전화를 걸어서 그는 어떤 문제라도 도와 주겠다고 열망했다.
전체 패키지는 투자 가치가있는 승자입니다. "
Guss T - 개인 트레이더 - 뉴욕, 미국.
가장 중요하고 간과되는 거래 측면.
David Jenyns는 실제로 돈 관리를 거래하는 거래에서 가장 중요하고 간과되는 측면이라고 생각하는 것을 파악했습니다. 많은 상인들이 단호한 계획이 아니라 감정에 대한 결정을 내립니다.
이 전자 책은 손실을 최소화하고 손실 주문을 추적하여 수익을 실현할 수 있도록 중단 손실 주문을 사용하는 방법에 대한 훌륭한 예를 제공합니다.
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David C. Arena, 회장.
6 월에 내 포트폴리오가 49 % 성장했다고보고 해 주셔서 감사합니다.
내 5 월과 6 월 초의 거래가 이제 막 중단되었으므로 내가 배운 항목을 구현하는 데있어 성공 여부에 대한 결정을 내릴 수 있습니다. 6 월에 내 포트폴리오가 49 % 성장했다고보고하게되어 기쁩니다. 도움을 주셔서 감사 드리며 훌륭한 업무를 계속 수행하십시오. & quot;
에드 갤러거 - 개인 트레이더 - 미국 펜실베니아.
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Sam Beckers - 개인 트레이더 - 캘리포니아, 미국.
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Geoffrey Barber - 개인 거래자 - Bull Creek, 호주.
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Viktor Cvirn - 개인 트레이더.
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Jamie - 개인 트레이더.
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Brian McAboy - & quot; 미묘한 거래의 함정 & quot;의 저자 InsideOutTrading의 창시자.
나는 목요일 (3 월 28 일)에 TSR2.0을 구입하고 매뉴얼을 검토했다. 나는 당신이 돈 관리의 개념을 간단한 방식으로 제시하는 뛰어난 일을 해냈다고 생각한다. 나는 돈 관리가 약한 초보자들과 기존 상인들을위한 코스 재료를 매우 추천 할 것이다. & quot;
Alwyn Snipelisky - 개인 거래자.
나는 업데이트 된 버전이 어떤 상인에게 더 귀중한 자산이 될 것이라고 생각했으며 첫 번째 버전은 매우 좋았다.
처음 몇 년 동안의 거래에서 발생하는 값 비싼 오류의 대부분은 패키지에 제시된 훌륭한 조언을 따르면 피할 수 있습니다. 돈 관리 조언은 부지런한 거래를 유지할 수 있습니다. 당신이 믿음을 가지고있는 체계를 고수하는 데있어서 건전한 조언이 있습니다. 그렇지 않으면 무작위로 투자자가 될 수 있습니다. 무역에 대한 견고한 투자를 목표로하는 논리는 명확하게 볼 수 있으며, 중지의 중요성이 분명 해졌습니다.
패키지 가치가 있습니까? 모든 전략, 심지어는 일부만이 거래 기법에 통합된다면, 한 번 나쁜 거래를 피할 때 비용이 회수 될 수 있다고 여러 번 말할 수 있습니다.
나는 내가 꾸러미를 지날 때 나 자신에게 계속해서 말하지 않아도 되길 바란다. 나는 그 일을 잘못했다. & quot;
Malcolm Cryer - 개인 트레이더.
TSR의 업데이트 된 버전을 제공해 주셔서 감사합니다.
업데이트 된 TSR 버전을 수정 한 후에이 새 문서가 이전 버전보다 훨씬 낫다고 말할 수 있습니다. 이 전자 책에 대해 내가 정말로 좋아하는 것은 그것이 거래 시장에서 화폐 관리에 관한 필수 정보를 담고 있다는 것입니다. 모든 정보는 매우 쉽게 이해할 수있는 방법으로 명확하게 설명됩니다.
다시 한 번 감사드립니다. 행운을 빈다. "
마르코스 페르난데즈 - 개인 트레이더.
David Jenyn의 "Trading Secrets 2.0, 돈 관리의 기술"은 종종 돈 관리에 관한 경미한 주제에 관한 환영 보고서입니다. 그것은 노련한 상인에 대한 신참과 유용한 알리미에 대한 자세한 예제를 제공합니다. 특히 광범위한 예제와 질의 응답 책자가 마음에 들었습니다. & quot;
빅터 개암 - 개인 트레이더 - 산호세. 캘리포니아, 미국.
방금 TSR 2를 읽었으며 귀하를 위해 약간의 피드백을드립니다. 저는 거기에있는 정보가 훌륭하다고 생각합니다. 사람들이 실제로 많은 것들을 무시하고 돈 관리가 얼마나 도움이되는지 압니다. 실제로 나 자신을 바라 보는 데 몇 년이 걸렸습니다. 그런 다음에야 일이 나를 찾아 보았습니다. 사람들이 당신이 제공 한 가치있는 정보를 읽고 받아들이기를 바랍니다. 투자 가치가 있습니다.
나는 방금 tsr2를 읽는 것을 끝내었고, 그것이 상인에 의해 커버되고 외워 져야 할 많은 주제들에 대해 매우 명확하고 간결한 책인 것을 발견했다.
그것은 또한 덮여 포인트가 완전히 이해되었는지 확인하기 위해 많은 좋은 예제가 있습니다.
스티브 Lubransky - 개인 상인.
TSR2는 내가 예상했던 전부였다. 이전의 '작품'에 상당한 영향을 주었고 나에게 얼마나 소중한 지 알면서도 최신 편집본이 환상적 일 것이라는 기대가있었습니다.
레이아웃, 서식, 단어 생성, 다이어그램 사용 등 완벽합니다. 더 중요하게, 내용은 멋지다. 부동 소수점의 빈도와 크기에 관계없이 거래하고자하는 사람은 단순히 이러한 자금 관리 원칙을 연구하고 채택해야합니다. 그것들이 없으면 그들은 비참하게 실패하거나 그렇지 않으면 경험했던 것보다 적은 성공을 경험합니다.
성공적인 상인의 평생 배움을 포함하는 intangle의 가격 책정은 어렵습니다. 나는 그것이 TSR에 처음 노출 된 경우 $ 97의 의도 된 가격을 두 배나 삼중으로 지불 할 것입니다. 이차 노출로, 우리가 그 안의 가르침을 구현하는 한 그러한 가격표는 반복해서 상환 될 것입니다.
나는 특히 모든 개별 학습을 모아서 돈 관리의 전체 과정이 얼마나 강력하고 필요한지 보여주는 완전히 일한 사례를 좋아했습니다.
TSR2를 통해 모든 성공을 기원하며 앞으로도 계속해서 여러분의 출판물을 기대해 마지 않습니다.
감사합니다 코치. 감사합니다. & quot;
나는 이것이 돈 관리의 모든 중요한 주제에 대해 훌륭한 매뉴얼임을 알게되었습니다. 거래에 수반되는 비용은 설명되어 있으며 상인은 손실에 대비해야합니다. 바꾸어 말하면 그것은 필자가 직면하게 될 일에 대한 나의 phiycology를 얻는 한 부분이다.
나는 그래프와 테이블이 만들어지고있는 포인트와 예제를 통해 좋은 그림을 보여 주었다고 생각했다. 돈 관리를 끝마친 다음의 마지막 우수 점은 복리의 힘입니다. '천천히 부자가되다'는 비법입니다.
우수한 거래자 매뉴얼입니다. & quot;
Dave Convery - 개인 거래자.
나는 당신의 자료를 잘 쓰고 쉽게 읽을 수 있습니다. 2 장의 "탑 팁"에 관해서는 버튼에 맞았습니다. "나는 200 % 년을 만들고 싶다"는 계획이 아니라 소망이다. 성공하려면 계획을 세워야하고, 소원은 속임수를 쓰지 않을 것입니다.
당신은 확실히 우리에게 당신의 전자 책에 많은 가치있는 자료를 주었고 무역 계획을 개발하는데 정말로 사용했습니다. 이것은 당신의 목표 달성에 매우 가치있을 것입니다. 나는 평균적인 진실한 범위 (거의 매일 사용하는)에 관한 부분을 확실히 즐기고 방법을 멈춘다.
언제든지 나와 대화하고 싶다면 나를 떨어 뜨려주세요. "
빅 Krajnek - 개인 상인.
TSR2.0에 대해 귀하로부터 소식을 얻은 것을 대단히 기쁘게 생각합니다. 원래 버전은 긴 거래 시간을 통해 내 진정한 동반자였습니다. 성배가 TSR에 소개되지 않으면 세계 위기를 통해 생존하는 것이 불가능할 수도 있습니다. 그것을 위해 투자 된 돈은 그 자체를 보상했을뿐만 아니라 아마도 나의 무역 생활을 저장했을 것입니다. 보너스 계산기는 빠르고 쉬운 포지션 결정을 위해 진심으로 칭찬을받을 자격이 있습니다. 거래 일지 템플릿은 자신의 거래 내역에 대한 자기 비판의 가치를 이해하는 사람들에게 또 하나의 보물이었습니다. 실행중인 상인을 위해 신발을 만드는 귀중한 노력에 감사드립니다.
Celalettin, Gungor - 개인 판매자.
& quot; 업그레이드를 읽었고 모든 것을 설명하는 명쾌한 방법에 깊은 인상을 받았습니다. 작년 4 월에 Triple Your Trading이 완료되었고 스튜어트의 책 'Trading in a Nutshell'(이전 버전)을 읽었 더라면 더 많은 것을 배우지는 못했지만 중단 손실 및 후행 중지에 대한 섹션이 특히 유용하다는 것을 알았습니다.
나는 당신의 '이익을 내버려 두라'시스템을 선호한다. TSR2를 읽은 이래로 나는 나의 거래 계획을 강화했고, 나는 일시적인 손실에 대해 즉각적으로 행동하지 않는다는 잦은 결실을 줄일 수 있다고 확신합니다.
제안 된 가격은 매우 합리적입니다.
지속적인 지원에 감사드립니다. & quot;
David Brown - 개인 거래자.
"나는 포장 된이 정보가 몇 년 전에 사용 가능 했었 더라면 좋겠다. 연구 시간을 많이 절약하고 성공을 거두기 시작하면 많은 좌절감을 없앨 수있었습니다. 매우 유용하고 실행 가능한 무역 거래 계획에 감사드립니다. & quot;
존 Tilisky - 개인 상인.
"당신의 TSR2.0을 통해가는 것은 내가 지켜야했던 규칙을 상기 시켰고, 언제 그리고 왜 내가 코스를 벗어 났는지 확신 할 수 없었습니다. 나는 공포감이 생겨서 생각없이 반응했고, 그런 다음 줄을 서고 반대쪽으로 나아갔습니다. 그것을 깨닫지 않고 내가해야 할 일.
Q & A는 환상적인 아이디어입니다. 내가 알고 있고 이해할 수있는 영역과 더 많은 교육이 필요한 거래 및 자금 관리 분야를 쉽게 볼 수 있습니다.
TSR2.0을 읽어 주셔서 감사합니다. 질문을 읽고 답을 얻었습니다. 내가 얼마나 멀어 졌는지 직접 깨닫게되었습니다. 이제는 자신을 다시 집중시키는 방법을 알고 있습니다.
그건 그렇고, 내 바탕 화면에 폴더에 TSR2.0 있습니다. 훌륭한 직업 - 저에게 지혜와 지식을 나눌 기회를 주셔서 감사합니다 & quot;
Vickianne Martin - 개인 트레이더 - Maryborough VIC, 호주.
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Forex 무역에있는 돈 관리.
16.1. 머니 관리 시스템이란 무엇입니까?
돈 관리 시스템은 외환 거래 시스템의 하위 시스템으로 외환 거래 시스템에서 엔트리 신호를받을 때 위험 부담을 통제합니다. 많은 전문 외환 거래자들이 사용하는 최고의 돈 관리 방법 중 하나는 포지션 당 자기 자본의 일정 비율 (예 : 3 %)을 항상 위험에 빠뜨리는 것입니다. 이 방법을 사용함으로써 상인은 그의 거래의 크기를 점차적으로 증가시키고 그가이기는 동안 잃을 때 그의 거래의 크기를 줄입니다. 연승 중 베팅의 크기를 늘리면 상인의 계정이 기하 급수적으로 증가 할 수 있습니다 (이익 배분이라고도 함). 연패 기간 동안 베팅의 크기를 줄이면 상인의 형평에 대한 피해가 최소화됩니다. forex trading simulator를 열어이 기술의 대화식 데모를 볼 수 있습니다 (참고 :이 페이지의 크기는 0.6 Mbs이며 브라우저에 Flash가 설치되어 있고 Javascript가 활성화되어 있어야합니다).
외환 거래는 시간이 지남에 따라 계정을 증식 시키거나 기하학적으로 성장할 수있게합니다. 기하 자본의 증가는 이익이 거래에 재투자 될 때 발생하며 점차적으로 더 많은 지위가 취해지고 결과적으로 더 큰 이익과 손실을 가져옵니다. 계좌가 성장하는 속도는 이익의 크기와 빈도에 따라 결정됩니다 (환율은 항상 외환 거래 시스템 개발자가 기억해야합니다). 기하학적 형평성 성장이 매끄럽고 일관성이 있어야 할 수도 있지만, 일부 거래자는 계정의 높은 비율로 위험을 감수함으로써 인위적으로 이익의 크기를 늘려서 그것을 가속화하려고합니다. 이기고지는 거래의 실제 순서가 미리 예측 될 수 없기 때문에 그러한 거래는 매우 잘못된 거래 실적 (즉, 급격한 지분 변동)을 초래합니다. 무엇보다도이 방법은 상인이 자신의 트레이딩 시스템의 장기적 수익 잠재력에 대한 자신감이 부족하다는 것을 배제합니다. 상인이 자신의 거래 시스템에 대해 확신하고있는 한, 그는 모든 거래에서 자신의 계좌에 작은 비율 (% 1-3 %)의 위험을 감수하고 시스템이 그 잠재력을 인식하는 것을 지켜 볼 수 있습니다. 기하학적 자본 증가 만이 거래 시스템의 자금 조달 능력에 심각하게 영향을 미치지 않으면 서 계정에서 일정한 이익을 인출 할 수 있음을 유의해야합니다 (자본의 일정 비율로). 이것은 고정 - 달러 - 베팅 (fixed-dollar-bet) 돈 관리 시스템 (예 : 항상 거래 당 500 달러의 리스크)과는 대조적으로, 이익이 산술적으로 증가하고 계정에서 인출 할 때마다 고정 된 수의 수익성이 높은 거래가 반복됩니다.
매끄러운 기하학적 자본 증가를 위해서는 적절한 자금 관리와 건전한 거래 시스템이 모두 필요합니다. 속도 (즉, 기하학적도) 및 계정의 성장의 매끄러움은 거래 당 (돈 관리 시스템에 의해 설정된) 얼마나 위험하고 거래 시스템의 정확성 및 지불 시스템 비율 (거래 시스템의 수학적 기대치 ). 어떤 거래에서도 자본의 일정 비율을 위험에 처하게함으로써 지배적 지분 변동을 통제하는 것 외에도, 돈 관리 시스템은 다각화를 통해 지분 변동을 줄일 수 있습니다 (관련없는 통화 쌍 / 거래 시스템에서 위험 자본 분할).
Robert Balan은 그의 책 "외환 시장에 적용된 Elliott Wave 원칙"에서 "... 분석은 엄청난 재물에 대한 문이며 돈 관리는 그 문을 열어주는 열쇠입니다."라고 말했습니다.
16.2. 위험 부담은 얼마나됩니까?
제품 견적 : RiskMetrics에서 9 가지 위험 관리 규칙 중 첫 번째 규칙 인 & quot; 위험이없는 반품은 없습니다. & quot;
forex 시장에 무역은 아주 유익한 사업 일 수있다. 이 사실로 무장 한 일부 상인들은 가능한 한 적은 시간 안에 막대한 액수의 돈을 벌기로 결심합니다. 다른 말로하면, 그들은 지분 곡선의 매끄러움을 고려하지 않고 계정의 빠른 기하학적 성장을 목표로합니다. 이렇게하면 & ldquo; Percent Risked & rdquo; 값으로 10보다 큰 값을 입력하면 쉽게 볼 수있는 심각한 약화 또는 완전히 지우기가 발생합니다. forex 무역 시뮬레이터에서 (참고 :이 페이지의 크기는 0,6 Mbs이며 플래시가 설치되어 있고 브라우저에서 Javascript가 활성화되어 있어야합니다.)이 설정으로 몇 가지 지분 시나리오를 모델링하십시오. 계정의 높은 비율을 위험에 빠뜨리는 것은 단기간에 계정 잔액의 기하학적 성장에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 그러나 우승 한 줄무늬 (그러나 오래)는 항상 줄무늬 (짧지 만)를 잃어 버렸고, & rdquo; 높은 비율에 의해 & ldquo; take away & rdquo; 같은 비율로
예를 들어 시스템 정확도가 50 %이고 지불 비율이 2 인 거래 당 25 %의 계정 잔액이 발생할 경우 6 거래에서 계정을 두 배로 늘릴 수 있습니다 (& quot; Exp # of trades TR "셀을 외환 거래 시뮬레이터에서 사용하는 경우). 다음 몇 명의 상인에게이 이익의 대부분 또는 전부를 돌려 줄 것으로 기대할 수 있습니다. 거래 시스템이 신호를 잃어 버리면 같은 비율로 이익을 창출 할 수 있습니다. 이제 자동차가 몇 초 만에 시속 500 마일로 가속 한 다음 갑자기 뒤돌아서 같은 속도로 날아간다면 어떻게 느끼는지 상상해보십시오. 당신은 당신의 계좌가 100 %까지 약간의 거래에서 얻은 다음 바로 그 다음 몇 가지 거래에서 모든 이익을 잃었다면 당신의 감정이나 투자자에게 유사한 효과를 얻을 것입니다.
과도한 위험에 대한 감정적이고 재정적 인 복지를 제출하지 않고 목적지에 도달 할 수 있도록 (즉, 계좌 잔액을 두 배로 늘릴 수 있도록) 귀하의 자동차 (외환 거래 시스템)의 속도 (위험도)를 확실하게 유지하는 것이 좋습니다 당신의 재정적, 정서적 인 힘이 제한되는 경향이 있습니다. 주식의 위험 비율이 낮을 경우, 이기거나 패한 행진은 단순히 자본 이득에 큰 영향을 미치지 않으므로 (즉, 상인이나 투자자에게는 스트레스가 훨씬 적음). 이것은 귀하의 지분 중 작은 부분 (최대 3 %)의 위험을 감수 할 때 각 거래에 더 적은 "권력"이 주어지기 때문입니다. 당신의 주식 곡선의 모양에 영향을 주어 더 작은 하락과 결과적으로 미래의 승리하는 신호에 투자 할 수있는 더 큰 능력을 갖게합니다. 즉, 축소 규모는 위험 비율에 정비례합니다. '위험 비율 (%)'항목에 점차 큰 값을 입력하면이를 볼 수 있습니다. 외환 거래 시뮬레이터에 제출 한 후, 입력 한 백분율 값 각각에 대한 최대 최대 drawdown ( "최대 DrawDown in %"필드)을 비교합니다. 위험을 감수하는 비율에 직접 비례하는 것 외에도, 인출은 거래 시스템의 정확도와 지불 비율 (평균 승리 / 평균 손실)에 반비례합니다 (다른 정확성과 지불 비율 값을 외환 거래 시뮬레이터). 이 관계는 외환 거래 시뮬레이터를 모델로 한 15,000 개의 거래 시나리오에서 볼 수 있듯이, 아래에 표시된 3 개의 3D 차트를 통해 분명히 볼 수 있습니다. (1 %, 3 % 및 5 %로 테스트 된 3 가지 상이한 "위험 빈도"설정 각각에 대해 5,000).
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드로우 다운은 2 개의 연속 된 에퀴티 하이 사이의 가장 낮은 포인트부터 이들 하이의 첫 번째 포인트까지의 거리입니다. 예를 들어, 계정이 $ 10,000에서 $ 15,000 (첫 번째 공평 높음)으로 증가한 후 12,000 (주식 고점 사이의 최저 포인트)까지 떨어지면 다시 20,000 달러 (두 번째 자기 자본)로 드로우 다운하면 $ 3,000 ($ 15,000- $ 12,000) 또는 20 % ($ 3,000 / $ 15,000). 각 거래에서 위험을 감수하는 비율을 결정할 때, 적하 방식이 산정됨에 따라 그로부터 벗어나야하는 이익 (및 시스템에 붙을 심리적 인 강인함)이 기하학적으로 증가한다는 것을 명심해야합니다 ( 아래 차트). 또한 다음 계산기를 사용하여 형편 상실의 영향과 손실을 보상하기 위해 필요한 이익을 모델링 할 수 있습니다. "%" 는 무역 당 위험이있는 지분의 비율을 나타냅니다. "#" 연속 손실의 수를 나타냅니다. "손실" 열은 자기 자본 대비 누적 손해를 백분율로 계산합니다. "리필" 란은 손익분기 부분으로 돌아 가기 위해 얼마나 많은 이익이 필요한지 보여줍니다. 또는 '손실'항목 아래의 셀에 손실 값을 입력하면됩니다. 그것을 되찾기 위해 필요한 이익의 크기를 계산하기위한 제목.
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위의 계산기에서 쉽게 볼 수 있듯이, 통화 거래자로서 잠재 고객을 심각하게 손상시키는 것은 단지 약간의 거래를 필요로합니다. 이 정보를 염두에두고 자신의 자금으로 거래하는 경우 다른 사람의 돈을 관리하는 경우에는 형평성의 1 %, 형평성의 경우 최대 3 %를 항상 위험에 빠뜨리는 것이 가장 좋습니다. 일반적으로 거래 시스템의 정확도가 높을수록 지불 비율이 높을수록 무역 당 위험이 더 높아집니다. 이 원칙은 돈 관리 계산기의 기초입니다 (참고 :이 계산기를 사용하려면 사이트의 forex 도구 섹션에있는 브라우저에서 Javascript를 사용할 수 있어야합니다).
연속적으로 일어나는 수많은 거래 손실의 이론적 인 가능성에 너무 많이 의존하지 않는 것이 가장 좋습니다. 다른 말로하면, 연속적으로 몇 가지 손실이 발생할 확률이 매우 낮기 때문에 이것이 거래에서 발생할 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 평균적으로 100 점 만점에 60 점을 획득 한 시스템을 거래한다고 가정 해보십시오. 수익성있는 거래의 확률은 항상 60 %이지만, 그러한 시스템에서는 거래가 감소 할 확률은 항상 40 %입니다. 5 회 연속 손실 가능성은 0,4 곱하기 5 배 또는 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4로 계산하여 1,02 %가됩니다. 대략 1 %의 확률이 매우 멀리 보일지라도 이것은 확률이 0이 아니며 실제 거래에서 발생할 가능성이 매우 큽니다. - 시스템 정확도를 설정하여 외환 거래 시뮬레이터에서 몇 가지 지분 시나리오를 모델링했는지 빠르게 알 수 있으므로 60 % ( "최대 Consec. Losses"셀을 확인하십시오). 또한 단일 거래의 결과가 무작위로 간주 될 수 있다는 점을 감안할 때 세계에서 다음 5 개 거래가 모든 손실 또는 모든 이익이되지는 않을 것이라는 보장은 없습니다. 따라서 각 거래 당 귀하의 계좌를 덜 위험에 빠뜨리므로 그러한 결과를 미리 대비하는 것이 가장 좋습니다. 이것과 밀접한 관련이있는 거래의 운은 좁은 기간에 많은 수의 거래의 클러스터링으로 정의 할 수 있습니다. 예를 들어, forex 거래 시뮬레이터에서 시스템 정확도를 60 %로 설정하여 12 개의 수상한 거래 문자열을 쉽게 생성 할 수 있습니다. 그러한 사건의 확률은 0의 6 승을 12 승 또는 0,2 % 또는 1의 500으로 올린 것과 같습니다. 그렇게 낮은 확률에도 불구하고 거래에서 12 명 이상의 연속 우승자를 볼 수 있습니다 위의 시뮬레이션을 수행 할 때 외환 트레이딩 시뮬레이터의 "Max. Consec. Wins"셀을 확인하기 위해). 성공률이 % 60 인 시스템으로 충분히 오래 거래 할 때. 비록 성공적인 일련의 성공적인 거래의 형평 (그리고 상인 사기)에 대한 단기 효과가 매우 극적 일지라도, 그것은 통화 거래자로서의 장기적인 성공에 거의 역할을하지 못한다. 즉, 거래 시스템이 방금 수익성이 높은 거래를 생성했다는 사실은 장기 이익 잠재력에 대해별로 말하지 않고 대신에 수학적 기대로 측정해야합니다.
통화 관리 시스템은 외환 거래 시스템과 비슷하지만 통화 거래에서 장기적인 성공을 위해서는 매우 중요합니다. 일단 포지셔닝 당 위험을 감수해야 할 형평성 비율을 결정한 후에는이 수치를 벗어나지 말고 시스템 성능이 아무리 좋거나 나쁘지 않더라도 가능한 한 그 수치에 가깝도록 노력해야합니다. 이 질문은 미니 계좌 나 표준 거래 계좌가 될 경우 귀하가 개설 한 계좌 유형을 결정할 때 특히 중요합니다. 할당 효율 계산기에서 볼 수 있듯이 (이 계산기는 브라우저에서 자바 스크립트가 활성화되어 있어야합니다.) 미니 계정은 표준 계정보다 훨씬 우수합니다 (특히 계정 잔액이 $ 50,000 미만인 경우). 귀하의 돈 관리 시스템 (% 위험)과 귀하의 거래 시스템 (정지 손실의 크기).
참고 : 계정 유형을 선택할 때 외환 브로커가 제공하는 레버리지 수준에주의를 기울여야합니다. 높은 레버리지 (1 : 100 이상)가 자신의 돈을 거의 사용하지 않고 여러 롯트를 거래 할 수 있다고해도, 돈이 설정 한 백분율 값 이상으로 위험한 직책을 맡을 경우 위험 할 수 있습니다. 관리 시스템. 예를 들어, 매우 매력적인 EUR / USD 거래에 대해 $ 400 (40 pip stop-loss)의 위험을 감수해야하는 반면, 무역 당 최대 허용 위험은 $ 10,000 또는 $ 300의 3 %로 설정된 표준 계정을 사용하는 것이 좋습니다. 돈 관리 시스템을 고수하는 유일한 방법은이 거래를 우회하여 시스템의 수익성 (및 사기)을 약화시키는 것입니다. 이 신호를 피하거나 레버리지의 절반 (거래 당 $ 200의 위험을 의미 함)으로 거래했거나 미니 계정으로 모두 거래 한 경우 시스템에서 제안한 것보다 작은 손절매를 사용할 필요가 없습니다. 할당 효율 계산기에 의해 표시됩니다.
16.3. 외환 거래 시스템의 수학적 기대.
외환 거래 시스템에 대한 수학적 기대치는 평균적으로 무역 당 벌어 들일 수있는 위험 자본의 양입니다. 다음 수식을 사용하여 시스템의 수학적 기대치를 계산할 수 있습니다.
수학적 추측 = (1 + 평균 승 / 평균 손실) * (시스템 정확도) -1.
이 공식을 사용하려면 장기 수익 잠재력을 추정 할 때 성공률 (성공 신호의 퍼센트)과 지불 시스템 비율 (평균 승리 / 평균 손실)을 모두 고려해야합니다. 예를 들어, 50 %의 정확도와 2 : 1의 보수율을 갖는 시스템은 기대가 +0.5입니다. 즉, 거래 당 평균 위험 금액의 50 %를 얻을 수 있습니다. 거래 당 자본의 2 %의 위험을 감수하면 그러한 시스템으로 평균 거래 당 1 % (2 %의 50 %)를 얻을 수 있습니다. 부정적인 수학적 기대치 (예 : 카지노 룰렛)는 귀하의 직책이 아무리 작거나 큰 경우에도 장기적으로 돈을 잃을 것임을 의미합니다. 기대가 없다는 것은 귀하의 계정이 언제 까지나 손익분기에 변동 할 것으로 기대할 수 있음을 의미합니다.
인용구 : & quot; 부정적인 기대와 긍정적 인 것의 차이는 삶과 죽음의 차이입니다. 당신의 기대가 얼마나 긍정적인지 또는 얼마나 부정적인지는별로 중요하지 않습니다. 중요한 것은 그것이 긍정적인지 또는 부정적인지 여부입니다. " Ralph Vince의 저서 "자금 관리의 수학 : 위험 분석 기법"을 참조하십시오.
forex trading simulator의 시스템 제어에서 다음 정확도와 수익 값을 입력하여 양수, 음수 또는 0 수학적 기대치 아래에서 다양한 주식 개발 시나리오를 모델링 할 수 있습니다.
이 계산기는 당신이 거래를 시작할 때 당신의 이익을 실추시키고 손실을 줄이는 가치를 보여줍니다. 그러나 믿을만한 통화 거래 시스템을 따라야합니다. 거래를 시작할 때 정확도가 떨어지는 경향이 있습니다. 더 많은 손실을 보상하려면 이익을 실행시키고 손실을 최소화해야합니다. 이것은 당신이 포착 할 수있는 소수의 승자로부터의 이익이 당신이 취하는 모든 손실로부터의 총 손실 이상을 보장 할 것입니다. 당신의 무역 경력의 시작에 당신의 이익을 달리는 것을 허용하지 않는 것은 간단하게 "자살"일 것입니다. 이것은 높은 보상 / 위험 비율로만 거래를 선택하는 것으로 이어집니다. 이것은 당신의 보수율과 그러므로 당신의 이익 잠재력을 향상 시키는데 도움이 될 것입니다.
위의 계산기의 이니셜 값에서 볼 수 있듯이 정확도와 지불 비율이 다른 시스템은 동일한 수학적 기대치를 가질 수 있습니다. 예를 들어 장기적으로 볼 때 테이블의 첫 번째 시스템에서 얻을 수있는 이익은 두 번째 시스템을 사용하여 얻을 수있는 이익과 같습니다. 두 번째 시스템이 첫 번째로 정확합니다. 통화 다양 화 시뮬레이터를 사용하여이 두 시스템의 주식이 어떻게 발전하는지 비교할 수 있습니다 (참고 :이 페이지의 크기는 0.7Mb이며 브라우저에 플래시가 설치되어 있어야하고 자바 스크립트가 활성화되어 있어야합니다). "과거의 정확도"에 40을 입력하십시오. 시스템 A의 필드와 시스템 B의 80의 필드로 구성됩니다. 지불 비율은 A의 경우 3으로 설정해야하고 B의 경우 1로 설정해야합니다. B를 좀 더 다른 거래 시스템과 비교하려는 경우 A의 제어판에 정확도로 20을 입력하고 지불 비율로 7을 입력 할 수 있습니다.
시뮬레이션 된 형평성 성능 ( "실제 정확도"필드에 표시됨)이 각각의 시스템의 과거 정확도에 가까울수록 두 시스템이 동일한 최종 형평 레벨에서 수렴하는 경향이 있음을보다 분명하게 알 수 있습니다. 기하학적 자본 성장은 수익의 빈도에 크게 의존하기 때문에 위험도가 높아지면 둘 다 동일한 수학적 기대치를 지니고 있어도 정확도가 훨씬 낮은 시스템이 성능이 떨어집니다. 이것은 귀하의 거래에서 가능한 한 가장 높은 정확도를 위해 노력하는 이유 중 하나입니다. 다른 이유는 낮은 정확도의 시스템으로 인출 시간 및 크기 (절대 및 백분율 용어 모두)가 더 큰 경향이있어 보상 - 위험 비율을 낮추는 데 있습니다. & quot; & quot; Drawdown time ","Max Drawdown " 및 "Max % Drawdown" 위에서 설명한 시뮬레이션을 수행 할 때 다양 화 시뮬레이터의 필드를 선택합니다. 세 번째 이유로서, 거래 시스템에 어떤 "오류 용실"을 부여하는 것이 항상 필요하다. 실제 거래에서 - 과거의 정확도보다 더 낮은 정확도로 거래를하는 것을 압니다. 매우 낮은 정확도와 높은 보수율 시스템은 단순히 이것을 제공하지 않습니다. 즉, 이익을보기 전에 아주 길게 줄줄기를 걸을 준비를해야합니다. 대조적으로, 더 높은 정확도 forex 무역 시스템은 당신이 작고 그러나 훨씬 더 일정한 이익을 가지고가는 것을 보증해서 통화 거래를보다 적게 스트레스를가한다.
거래 시스템의 수학적 기대가 높을수록 계정 성장 속도가 빨라지는 이유가 있습니다. 아주 좋은 거래 시스템은 0.8에 가까운 수학적 기대치를 가지고 있습니다. 우수한 거래 시스템의 공통된 정의는 보수율이 손익분기 점보다 10 % 적은 정확도를 가진 손익분기 점보다 1 점 더 우수하다는 것입니다. 예를 들어, 성공률이 40 % 인 손익분기 시스템에 대한 지불 비율은 1.5이므로 50 % 정확도를 갖는 최적 시스템은 1,5 + 1 = 2,5 지불 비율을 갖습니다. 다음 계산기를 사용하면 손익분기 시스템과 최적 시스템에 대한 지불 비율을 계산할 수 있습니다.
인용구 : & quot; 시스템 디자인의 첫 번째 부분은 시스템에 최대한 높은 기대치를 세우는 데 초점을 맞춰야합니다. & quot; Van K. Tharp는 "자금 관리 특별 보고서"에서
트레이딩 시스템을 컴퓨터 코드로 변환 할 수있을 때 가장 신뢰할 수있는 트레이딩 시스템 기대치를 얻을 수 있습니다. 기대를 계산하기 위해 쉽게 다시 테스트 할 수있는 간단한 거래 시스템의 한 예가 이동 평균 교차 시스템입니다. 대부분의 고급 외환 차트 패키지 (예 : FXtrek IntelliChartв "ў Copyright 2001-2007 FXtrek, Inc.)를 사용하면 전 기계 거래 시스템을 구축하고 과거 가격 데이터를 기준으로 백 테스팅 할 수 있습니다. 거래 (예 : 가격 패턴, 추세선)에서 해석 적 기술적 분석 도구를 사용하는 경우 거래 로그의 정보를 사용하여 시스템 기대치 계산에 필요한 통계 만 생성 할 수 있습니다 (테스트 할 때 개별 거래 결과를 입력 할 수 있습니다) 데모 계좌에서 거래 시스템을 습득하십시오). 그러나 이러한 통계는 해석 분석 방법을 사용하여 생성되므로 이전과 정확히 동일한 방식으로 가격 형성을 계속 해석 할 경우에만 유효합니다. 기계 거래 시스템의 신호는 결코 상충되는 해석을 할 수 없으므로, 수학적 기대는 해석 적 거래 시스템의 기대보다 미래의 시스템 성능에 대한보다 신뢰할만한 척도가됩니다.
16.4. 통화 거래 다각화.
다각화는 거래 성과의 일관성을 높이기 위해 관련이없는 통화 쌍 및 / 또는 거래 시스템에서 위험 자본을 분배하는 것입니다. 예를 들어, 관련없는 두 가지 통화 쌍에서 하나의 시스템을 거래하는 경우이 쌍 중 하나가 자체적으로 통과 할 수있는 길 잃는 줄무늬로부터 자신을 보호 할 수 있습니다. 첫 번째 페어에서 패배 신호를 받으면 두 번째 페어가 첫 번째 페어의 손실을 보상하거나 두 번째 페어의 손실을 보상하는 우승 트레이드를 생성 할 수 있습니다. 리스크 자본 (자기 자본의 %)을 두 쌍으로 나눔으로써 두 쌍이 동시에 손실 거래를 생성 할 때 총 위험이 자금 관리 시스템에 의해 설정된 최대 값을 초과하지 않을 것이라는 것을 확신 할 수 있습니다. 이렇게하면 한 쌍만 트레이드하면 할 수있는 것보다 더 쉽게 자본 이득을 얻을 수 있습니다. 양방향 시연을 위해서는이 개념을 통화 다변화 시뮬레이터를 방문하십시오. 이 계산기는 쌍이나 시스템간에 상관 관계가 없다고 가정합니다 (아래의 상관 관계에 대한 자세한 내용).
& quot; 일관성 & quot;의 값을 비교해야합니다. ( "Trading A & B"칼럼에서) 이들을 함께 거래 할 때 달성되는 일관성의 값으로 개별적으로 거래 될 때 각각의 쌍에 대한 셀을 포함 할 수있다. 결합 된 일관성은 개별적으로 거래 될 때 쌍 중 하나의 일관성을 거의 항상 초과합니다.
포트폴리오와 더 관련없는 페어 나 시스템을 추가할수록 위험에 대비할 수 있습니다. 예를 들어 절대적으로 상관이없는 두 가지 통화 쌍에서 하나의 거래 시스템을 거래 할 때 시스템의 정확도와 동일한 비율로 거래를 잃을 확률을 낮 춥니 다. 시스템의 성공률이 % 60이라고 가정하면 각 쌍의 거래가 손실 될 확률은 % 40입니다. 두 쌍이 모두 손실 신호를 생성 할 확률은 % 40 자체를 곱하여 계산됩니다. 결과는 % 16입니다. 이것은 쌍을 동시에 거래 할 때 잃어버린 무역의 확률로 % 60 감소 (24 / 40 = 0,6)입니다. 시스템의 성공률이 70 %이면 관련없는 두 개의 페어를 하나가 아닌 두 개를 거래하면 손실 확률을 % 70까지 줄일 수 있습니다. 동시에 두 쌍 모두에서 발생할 수있는 손실 거래 확률은 % 9 (% 30 * % 30)이며 한 쌍만 교환하면 손실 확률은 % 70 감소합니다 (21 / 30 = 0,7 ). 두 개 또는 그 이상의 약한 통화 / 거래 시스템으로 다각화한다고해도 드로우 다운을 완전히 제거하지는 않습니다. 그러나 페어 나 트레이딩 시스템 간의 상관 관계는 약하다. 트레이딩의 어느 시점에서 한꺼번에 패배를 겪을 가능성이있다. 통화 다양 화 시뮬레이터의 도움으로 두 가지 유사한 거래 시스템의 성능을 모델링하여 볼 수 있습니다 (예 : A와 B 모두 40으로 정확도를 설정하고 A와 B 모두 2로 조정). DRADOWN 차트의 노란색 곡선이 움직이는 지 확인하십시오 다른 두 곡선과 동기화됩니다.
상관 계수의 절대 값 (일반적으로 r로 표시됨)이 0,3을 초과하지 않으면 (즉, -0,3 내지 +0,3의 임의의 것일 수있는 경우), 2 개의 쌍 사이에는 약한 관계가있다. 중간 강도 관계는 계수의 절대 값이 0.3보다 크지 만 0.5 미만일 때 존재합니다. r이 절대 항 (즉, 0.5보다 크거나 0.5보다 작음)에서 0.5보다 크면 두 쌍 사이에 강한 관계가 있습니다. 상관 계수의 절대 값이 0.8 이상일 경우 통화는 높은 상관 관계가 있다고합니다. 대화 형 상관 관계 시뮬레이터를 사용하여 이러한 개념을 시각화 할 수 있습니다. (이 계산기를 사용하려면 브라우저에 플래시가 설치되어 있어야하고 자바 스크립트가 활성화되어 있어야합니다.)
EUR / USD와 GBP / USD와 같이 양의 상관 관계가있는 두 개의 통화 쌍을 거래한다고 가정합니다 (일일 r은 평균 0.8입니다). EUR / USD에 대한 판매 신호를 받으면 시스템에서 GBP / USD에 대해 동일한 신호를 생성합니다. 첫 번째 신호가 손실되면 결과적으로 두 번째 신호가 수익성을 잃지 않을 확률이 높아집니다. EUR / USD와 USD / CHF (일일 r은 평균 -0.9)와 같은 동일한 시스템으로 매우 부정적 상관 관계가있는 쌍을 거래하는 경우에도 마찬가지입니다. Selling one lot of EUR/USD and buying one lot of USD/CHF at the same time (e. g. on the break of a trendline which usually is simply a mirror image of the trendline visible on the other pair's chart - e. g. set "Target Correlation" to -0,9 on the correlation simulator and notice how similar are the imaginary trendlines for A and B) amounts roughly to selling 2 lots of EUR/USD or buying 2 lots of USD/CHF individually - with no reduction in risk whatsoever.
Quote :" Through bitter experience, I have learned that a mistake in position correlation is the root of some of the most serious problems in trading. If you have eight highly correlated positions, then you are really trading one position that is eight times as large ." Bruce Kovner in Jack D. Schwager's book "Market Wizards: Interviews with Top Traders ".
In contrast, when you trade two uncorrelated or loosely correlated pairs you can expect your system to perform differently on each pair which should result in smoother overall trading performance. As an example you can buy a touch of a uptrendline on one pair (e. g. USD/JPY) and sell the top of the range on another unrelated pair (e. g. GBP/CHF, which has an average r of 0,3 with USD/JPY) without having to worry that price developments in USD/JPY might "spill over" into GBP/CHF (or the other way round) and by doing so spoil your whole trading setup. As the next best alternative, you can reduce the risk by opening opposing trades in the positively correlated pairs or same direction trades in the negatively correlated pairs - by using a different system for each of the pairs, as is described below. Yet another way you can use correlation is to select among highly correlated pairs that pair which offers the highest reward potential under the current market conditions and trade only it.
You can monitor the correlations between the currency pairs that you trade by using the information on the currency correlations page (which contains most up-to-date correlation data for the commonly traded currency pairs). I will note that it is best to keep the number of the currency pairs in your portfolio to a minimum because the number of the correlations to be tracked and the time required for this rises geometrically with the addition of each new pair. The formula for calculating the number of correlations between n number of pairs is [n*(n-1)]/2. You can start with one currency pair and gradually increase to a maximum of four pairs (with 6 correlations to monitor) as your experience grows.
When you diversify into different trading systems you should look for a combination of systems which results in the lowest possible correlation between their returns. Ideally you would trade only two systems which are perfectly negatively correlated (r=-1). This means that whenever one system generated a losing signal the other would produce a winning signal and vice versa. Examples of this possible combination are a mean-reversion system (e. g. RSI) and a trending system (e. g. Moving average) - for more examples please consult Richard L. Weissman's book "Mechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis". If you could find such a perfect combination of systems you would not see a single loss (as their net result) because the loss of one system would always be covered by the profit of the other. You can see how this works if you enter minus one into "Target Correlation" cell on the system correlation simulator (Please note: The size of this page is 0,7 Mbs and it requires that you have Flash installed and Javascript enabled in your browser). In practice, it is extremely hard to find perfectly negatively correlated systems. Nevertheless, even if systems traded are only mildly negatively correlated the trader can expect to benefit from the risk reduction offered by the diversification.
Quote: "The correlations of the different market systems can have a profound effect on a portfolio. It is important that you realize that a portfolio can be greater than the sum of its parts (if the correlations of its component parts are low enough). It is also possible that a portfolio may be less than the sum of its parts (if the correlations are too high) ." Ralph Vince in his book "The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders".
16.5. Mastering Money Management in Forex Trading.
The key to mastering money management is shifting your attention from the dollar value of your profits and losses to their percentage value of your account balance . Once you have trained yourself to think of your profits and losses exclusively in percentage terms it will be a simple mathematical task to stick to your money management system (e. g. just enter your constraints into the money management calculator and it will give you the number of lots to trade). As your account grows this practice will help you to avoid the hesitation in placing the trades when the absolute value of the dollars risked becomes very large - since you will know at that moment that you are still risking no more than amount dictated by your money management system (which will have played a major role in getting your account to that level in the first place).
You should also remember that the outcome of any single trade is almost always random. It is, therefore, not practical to attach yourself too strongly - either emotionally or financially (by risking too much)- to the result of any one trade or a series of trades. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not.
As with the forex trading system, you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account.